هل يحلم الأندرويد بالأزمات المالية؟

افتح ملخص المحرر مجانًا

رولا خلف، محررة الفايننشال تايمز، تختار قصصها المفضلة في هذه النشرة الأسبوعية.

يمكنك معرفة أن الناس يصبحون جديين عندما يكون لأبحاثهم غلاف أصفر مثل أحد كتب الرياضيات باهظة الثمن:

والفريق في الهيئة المصرفية الأوروبية أصبح جديًا بالفعل – لقد نشر للتو مقالًا أفضل بشكل واضح من العمل العملي حول إمكانية استخدام الغابات العشوائية والشبكات العصبية والتقنيات المماثلة لإحراز القليل من التقدم نحو أحد الأحلام العظيمة للبنك المركزي. اقتصاديو البنوك. وهذا يعني إمكانية أتمتة الوظيفة الكئيبة وغير المرموقة للإشراف المصرفي، باستخدام الآلات لمراقبة البيانات بدلاً من مراجعة الإقرارات الإشرافية بنفسك.

الأمر المحبط في هذا التمرين هو أنه ينجح دائمًا. كما هو الحال مع مؤشرات الضغوط المالية (مشروع بحثي مفضل آخر)، هناك بعض الأنماط والهياكل الفعلية في البيانات الأساسية، وبالتالي فإن الاستخدام الصحيح للمنهجية الإحصائية سوف يجدها.

في الواقع، يقوم باحثو EBA بعمل أفضل قليلاً من الجهود السابقة. إن “انتهاكات مستويات القلق الإشرافي في عدد قليل من النسب الرئيسية” هي مصدر أفضل لنقاط بيانات التدريب من “الإخفاقات الفعلية”، مما يعني أنه يمكنهم تدريب مجموعة متنوعة من النماذج واستخدام نهج جماعي.

ولكن لسوء الحظ، فإن نماذج مثل هذه تخضع لنفس الخلل القاتل الذي تتعرض له مؤشرات الضغط المالي، وهو أنها دائمًا ما تكون مرآة رؤية خلفية مصقولة بدقة. عندما تحدث الأزمات المالية وإفلاس البنوك فعليًا، فإنها تميل إلى الحدوث لأسباب لا يمكن التنبؤ بها، لأنها ليست في مجموعة البيانات، لأنها لم تحدث من قبل. أو على الأقل، لم تحدث هذه الأحداث من قبل بهذه الطريقة بالضبط، لذلك لم يكن أحد يجمع البيانات الصحيحة عنها بالطريقة الصحيحة.

والأمر الأكثر إزعاجًا هو أننا نعلم أن الأمر سيحدث بهذه الطريقة مرة أخرى. يستمر المشرفون الماليون في إخبارنا، بقلق متزايد، أن إحدى نتائج الجولة الأخيرة من القواعد التنظيمية المصرفية هي أن قدرًا كبيرًا من الأعمال قد انتقل إلى قطاع “المؤسسات المالية غير المصرفية”، حيث لا يتم تنظيمها ولا يتم جمع أي بيانات. . وبينما يمكن للمرء أن يقول “ما الذي كنت تعتقد أنه سيحدث بالضبط”، إلا أن لديهم وجهة نظر معينة.

لكن انتظر! قد تكون البيانات قادرة على المساعدة في ذلك أيضًا! وفي الاتحاد الأوروبي، على الأقل، لا بد من الإبلاغ عن كل معاملة ريبو ومشتقات مالية وتخزينها في مستودع ضخم للبيانات. لقد وجد المزيد من الباحثين في البنك المركزي الأوروبي طريقة لربط بيانات التجارة عن طريق التجارة مع الكمية الصغيرة من البيانات المتوفرة لديهم عن صناديق التحوط، وإنشاء شيء قد يكون نوعًا ما بمثابة مقياس الرافعة المالية لصناديق التحوط.

من الممكن رؤية صورة للمستقبل هنا. معظم الأشياء المالية التي يمكنك القيام بها ستولد على الأقل نوعًا ما من بصمة البيانات. إذا كانت هذه البصمة واضحة بطريقة أو بأخرى للمنظمين، فقد يكونون قادرين على ترتيبها في نوع مجموعة البيانات التي يمكن ملاحظتها لمعرفة ما إذا كانت أنماط الرفع المالي المفرط آخذة في النمو. ومع تحسن أنظمة الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي، فإنها ستتحسن في إعادة ترتيب ذرات بيانات المعاملات إلى هياكل ذات معنى – وهذا هو ما تهدف إليه.

لذا فإن حلم الإشراف المصرفي الإلكتروني لا يزال حياً. ولسوء الحظ، فإن إتاحة بصمة البيانات للمشرفين هو أيضًا ما يُعرف باسم “العبء التنظيمي”، ويحاول الجميع حاليًا تقليله. لذلك سيتعين على البشر القيام بهذه المهمة لفترة أطول قليلاً.